[아시아경제 황윤주 기자] 한화자산운용은 자사 타겟데이트펀드(TargetDated Fund)인 '한화 Lifeplus TDF'가 설정 이후 동일 빈티지 내 수익률 1위를 기록하는 등 우수한 장기 성과를 보이고 있다고 밝혔다.
27일 한화자산운용에 따르면 한화 Lifeplus TDF 2045의 설정 이후 지난달 말까지 약 4년 2개월간 수익률(2018.3.22~2022.5.31)은 32.76%로 동일 빈티지 상품 중 1위를 기록했다.
동일기간 코스피 수익률 7.23% 대비 25% 이상 상회한다.
TDF란 고객의 은퇴시점을 기준으로 자산배분곡선(글라이드 패스)에 따라 위험자산과 안전자산의 비중을 자동으로 줄여주는펀드를 말한다.
TDF2045의 경우 2045년을 은퇴시점으로 두고 은퇴가 가까워질수록 위험자산의 비중을 줄이고 안전자산의 비중을 늘리는 방식이다.
한화LIFEPLUS TDF의 우수한 장기성과 배경은 JP모건의 오랜 TDF 운용 노하우와 한화자산운용이 개발한 운용전략의 시너지이다.
주요 운용특징으로 △JP모건의 장기 TDF 운용 경험 △시장 특성에 맞는 액티브+패시브 배분 전략 △이원화된외환전략을 꼽을 수 있다.
한화자산운용은한국인에 맞는 글라이드패스 생성을 위해 JP모건과 데이터 수집 및 결과 검토를 공동으로 진행하고 있다.
국내 자산은 한화가, 그 외 자산은 JP 모건이 추천하고 양사가 공동 검토해 투자 유니버스를 구성한다.
자산별 하이브리드 환헤지 전략을 도입해 주식은 환오픈, 채권은 환헤지하는 전략을 구사한다.
일반적으로시장 하락 시 기축통화에 대한 수요로 인해 달러 가치가 상승하기 때문에 주식자산의 경우 환오픈을 했을 때 장기적으로 리스크 관리에 효과적이다.
반면 채권은 환헤지를 하는 것이 변동성을 줄이는데 더 유효하다고 판단해 환헤지한다.
황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
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