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거래소, 21일 코스피200·위클리옵션 파생전략지수 발표

아시아경제 기사제공: 2024-10-16 10:41:38

한국거래소는 코스피 200과 위클리옵션에 투자하는 파생전략지수인 'KRX 블룸버그 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수'를 21일 발표할 예정이라고 16일 밝혔다.

이 지수는 코스피 200에 투자하면서 옵션 내재변동성을 활용한 지표에 따라 시장 상황을 예측해 콜옵션 매도 여부를 결정하는 커버드콜 전략을 추구하는 지수다.
지수는 블룸버그의 선진방법론을 이용해 커버드콜 전략지수를 공동 개발했다.

해당 지수는 기초자산 상승시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 시장상황에 따라 콜옵션 매도여부를 결정해 옵션 프리미엄 수취와 함께 코스피 200 상승에 따른 이익에 참여할 수 있다.

거래소에 따르면 2019년 9월 이후 이 지수의 누적 수익률은 33.2%로 코스피 200 위클리 커버드콜 지수 대비 14.9%포인트 초과수익을 기록했다.

특히 주가 상승기에 높은 수익률을 보이며 장기적으로 성과가 우수한 것으로 나타났다.

거래소는 이 지수는 ETF 등의 기초지수로 활용되어 시장 상황에 대응하면서 안정적 수익을 추구하는 투자 수요를 충족할 것으로 기대된다다고 밝혔다.

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