아래는 제가 다른데에다 작성했었던 글인데 아래 시스템트레이딩 중 추세에 대해 고민하고 계시는 분이 계셔서
저도 예전에 같은 고민을 수많은 밤을 지새워가며 했던 경험이 있어서 도움이 될지 모르겠지만 참고하시라고
글 내용 일부 수정하여 증포에 올립니다.
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오늘 말씀드릴 주제는 "무엇을 보고 거래할 것인가" 입니다.
현물을 통한 시스템트레이딩은 선물처럼 하나의 종목을 매매하는 것이 아니기 때문에
종목을 고르는 기준을 어떻게 정할 것인가가 시스템 트레이딩의 첫번째 단계가 됩니다.
여러분은 상승할 종목을 어떻게 선정하시나요?
여러가지가 있겠지만 아래 4가지가 대부분의 경우일 겁니다.
1. 가격
시가, 고가, 저가, 종가, 전일 시가/고가/저가/종가 등...
가격 그 자체에 대한 나름의 기준을 정하여 종목을 선택 할 수도 있겠죠.
이는 가장 기본적인 방법이지만 또한 가장 중요한 원리이기도 합니다.
2. 보조지표
기술적 분석의 토대가 되는 보조지표로 많은 사람들이 참고하는 기준이죠.
이평선, MACD, RSI, 스토캐스틱, CCI 등등... 수많은 보조지표들이 HTS에 있습니다.
여러분은 HTS의 보조지표 하나하나의 의미와 활용을 혹시 고민해 보셨나요?
한때 저도 괜찮은 보조지표 하나 찾아서 검색식 만들면 금맥을 캐리라 생각했었습니다.
하지만 수많은 보조지표들을 파다보면 그 원리는 결국 가격에서 파생된 내용들입니다.
보조지표를 잘 활용하면 도움이 되겠지만 보조지표를 맹신하지 말라는 고수들의 말이 뒤늦게 이해가 되더군요.
그리고 보조지표를 사용하다 보면 흔히 빠지는 수치의 함정을 조심하셔야 합니다.
MACD 기간을 10,20,29 로 한다든지, 스토캐스틱 기간을 3,5,7 로 한다든지, CCI 기간을 10으로 했더니 더 잘 맞는다든지..
이는 시스템 트레이딩에서 흔히 얘기하는 과최적화로 빠지는 길이 됩니다.
3. 수익률
제가 가장 중요하게 생각하는 수익률.
여러분은 어떤 주식이 상승하는 추세라는 것을 어떻게 판단하나요?
전일 고가를 돌파할 경우? 5이평이 20이평을 골든크로스하면? MACD 0선 위에서 RSI가 30을 넘고 스토캐스틱이 50에서 CCI가 70을 돌파할때?
물론 이와 같은 신호가 나왔을때 주가가 상승할 수도 있겠지만 정말 상승 추세라고 판단 할 수 있을까요?
자, 한 사람의 키가 얼마인지 재려고 할때
사람의 그림자를 가지고 태양의 위치, 시간, 각도, 공전/자전 주기, 천체의 위치 등등을 고려해서 그 사람의 키를 계산해 내는 노벨 물리학상을 받고 아인슈타인 싸다구를 때릴정도로 똑똑한 한 물리학자와
그냥 줄자 하나 가져와서 사람의 발끝부터 머리끝까지 키를 재는 초등학생 중
여러분은 어떤 사람이 더 정확히 키를 잴 수 있다고 생각하시나요?
저는 자기 수익률이야 말로 상승이라고 판단할 수 있는 가장 정확한 방법이라고 생각합니다.
4. 시간
많은 사람들이 시간에 대한 기준을 잘 고려하지 않는 경우가 많습니다.
시간도 수익률만큼 잘 활용하면 좋은 기준이 될 수 있습니다.
자기의 매매 전략이 스켈핑/데이/스윙/중/장기 일때 어떤 시간 주기를 가지고 매매할지
또는 어떤 시간의 패턴에서 확률을 높일 수 있는지 고민해 보면 좋을 것 같습니다.
이상 4가지는 한창 시스템트레이딩 공부할때 아래 동영상을 보고 느낀 저의 생각들입니다.
아래 영상은 필명 크레베를 사용하시는 김학섭 대표의 강의 내용 중 "what&how 무엇을 보고 거래 할 것인가" 입니다.
다른 말만 유창한 전문가들과 다르게 투박하지만 시스템트레이딩의 개념과 발상의 전환 등에 대해서
정말 많은 깨달음을 주는 강의들이기 때문에 꼭 시스템트레이딩을 하지 않더라도 주식하시는 분들께는 도움 되는 영상이라고 생각됩니다.
(비록 2011년도 영상이고 현물이 아닌 선물 파생을 예로 설명하지만 큰 틀에서 많은 공부가 되리라 봅니다.
저는 참고로 저 강의 영상들을 자면서 자장가로 들을 정도로 많이 봤습니다 ㅎㅎ)
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